来自：FRM > 一级 > 【2021.11】FRM一级机考模拟考试 2023-08-03 19:24
老师，这题是咋算的？
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223天前
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223天前
Ben 2023-08-04 09:53
致精进的你:
同学你好，这道题让计算的就是风险中性的违约概率，即考虑了6个月以后违约和不违约两种情况后的加权平均价值折现后就是现在的市场价格。或者是就像这道题缩写的：考虑了6个月以后违约和不违约两种情况后的加权平均价值等于现在的市场价格乘以6个月的无风险利率。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
