来自：FRM > 一级 2023-07-28 17:19
这道题的BCD麻烦老师解释一下
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丛芊如
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390天前
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丛芊如
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390天前
Ben 2023-07-29 11:39
致精进的你:
同学你好，持续的动态对冲能够降低追踪误差，但是也提高了对冲成本，所以需要在两者之间做权衡，所以B对；只要模型假设没问题，线性和非线性因子模型在对冲中都能表现的很好，所以C错；在理论上，零贝塔组合是能够存在的，在实践中可能不能完全实现，所以D错。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
