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提问CFA2级题库，Portfolio ManagementLearning Module 6 - Analysis of Active Portfolio Management，Question 16. 为什么Expected active return 不能直接用表格中给出的10%呢？

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融跃答疑王老师 2023-07-24 09:24

致精进的你:

active return=Expected return-benchmark

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-07-26 11:08

按照这个公式的话，那Fund X expected return = 10%，benchmark return=9.4%，为什么expected active return不选择C positive 呢？（10%-9.4%）

回答2023-07-27 09:41

题目问的是active return from asset allocation，（weight p-weight b）*return b，（60-60）*benchmark equity return+（40-40）*benchmark bond return