来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-07-22 21:46
delta gamma法也假设是正态分布嘛
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丛芊如
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Jason 2023-07-23 09:31
致精进的你:
是的，参数法的前提就是正态分布，应为标的风险因子的VaR再计算的时候，用的是u-z*sigma，这里面有z值
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
