来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-07-22 21:38
这道题不用乘上1•65嘛？那个百分之十直接就是标的资产的价格嘛
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
查看更多
丛芊如
提问
382
上次登录
391天前
Jason 2023-07-23 09:35
致精进的你:
10%是标的资产的VaR，这个问题和我前面回答你的几个相似的问题共享一个核心知识点，就是delta-normal，delta-gamma的计算公式当中，每个成分是什么意思，这个一定要搞清楚，什么时候要计算标的的VaR，什么时候可以直接使用题目给出的VaR，本质就是对公式的解读，你要明白delta-normal和delta-gamma作用的原理是什么，这是个核心考点，一定要弄清楚
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
