FRM二级信用风险-2级信用风险讲CCP 的wrong way risk，提到当信用质量高的时候， wrong way risk 的风险更大，因此需要提交更多的保证金。请问， 1，信用质量高是指自己高，还是交易对手高？ 2，信用好，则风险敞口更大，wrong way risk 更大。这如何解释？-融跃教育

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2级信用风险讲CCP 的wrong way risk，提到当信用质量高的时候， wrong way risk 的风险更大，因此需要提交更多的保证金。请问， 1，信用质量高是指自己高，还是交易对手高？ 2，信用好，则风险敞口更大，wrong way risk 更大。这如何解释？

Keith8621

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10天前

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Ben 2023-07-21 08:47

致精进的你:

同学你好，最好说下课程的具体位置。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-07-21 09:08

CVA(3), 在2级讲座信用风险，时间在第21分钟，板书写有“信用质量好，敞口更大”，讲解也这样说

回答2023-07-24 09:24

信用质量好指的是自己的信用质量高，那么自己违约的概率就比较低，相比较而言，对方的违约概率就比较高，所以自己的风险敞口增加（信用好导致跟自己做业务的人更多）的同时，PD上升，就产生了WWR。

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