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来自：FRM > 二级 > 信用风险 2023-06-29 00:21
老师，想问一下为什么CDS的potential future exposure 会在asset 产生defaults 的时候快速上升并恒定，希望有个例子帮助理解，谢谢老师
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137****8218

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4

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729天前

全部回复(1)

Ben    2023-06-29 08:58

致精进的你:

同学你好，CDS的potential future exposure跟标的资产的违约概率密切相关，违约概率上升，CDS的卖方潜在的赔付金额就越大，但是赔付金额是有上限的（即恒定的意思）。比如你为你持有的一份债券合约（本金1million）购买了一份CDS，如果该债券违约概率从最初的1%上升到了10%，那么你持有的债券违约风险将会迅速上升，但是最终即便上升到了100%（即最终违约了），那么 你也只能得到本金1millon的赔付。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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