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来自:FRM > 一级 > 数量分析 2023-06-09 16:22
Statement1: Heteroskedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 为什么是错的? 滞后值会导致存在异方差吗?
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906天前

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Jason    2023-06-09 19:19

致精进的你:

异方差描述的是残差的方差不相等的情况。他这个描述 regression residuals are correlated with their lagged values体现的是序列自相关,也就是当期的残差和过去一期的残差出现了相关性。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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