来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit17 2023-05-19 07:04
为什么这里的t=1时的expected surplus里的liability不用MD来计算？ 之前的题是用MD算的
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874天前
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Ben 2023-05-19 10:36
致精进的你:
同学你好，这种类型的题目没有用的修正久期的，麻烦你上传下你说的相关题目。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2023-05-22 10:37
同学你好，因为第一道题题干中没有利率变动的信息，所以用不上久期。
追问12023-05-25 06:51
老师请问surplus at risk计算公式=delta s-sigma*z这里的z用的是单尾还是双尾的值
回答2023-05-25 08:52
是单尾
