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来自:FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2023-05-17 22:03
不是应该用 expected surplus growth➖Z×标准差吗?这里咋用的是expected surplus
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907天前

全部回复(3)

Ben    2023-05-18 09:21

致精进的你:

同学你好,因为这道题让计算的是一年后的置信水平的下限,是一个时点的概念,所以,收益均值等于A*(1+RA)—L*(1+RL)

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-05-18 16:03

如果是下限,说明是个双尾的概念,为啥用的是1.65而不是1.96?

回答2023-05-19 10:12

因为这道题让计算的是期末的SaR,是一个单尾的概念。

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