来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2023-05-17 20:40
老师，这个sortino ratio 和SR有啥区别？
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Ben 2023-05-18 09:04
致精进的你:
同学你好，sortino ratio 等于组合的预期收益减去最小可接受收益率（不过一般用无风险收益率替代）再除以半标准差；而SR等于组合的预期收益减去无风险收益率再除以组合的标准差；所以两者的的分子几乎相同，分母一个是总的标准差，一个是半标准差。这是一级风险管理基础的考点，二级投资风险当中有许多一级的知识点，忘记的话需要及时回顾。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
