来自：FRM > 二级 > FRM二级机考 2023-05-15 21:31
请问B这个结论是怎么得出来的呀 谢谢
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Ben 2023-05-16 11:18
致精进的你:
同学你好，组合的TR比基准的TR要高，说明组合承担一单位的系统性风险所带来的回报要高于基准，但是组合SP比基准的SP要低，说明组合每承担一单位的总风险所带来的回报比基准说带来的回报要小，一高一低反映了组合当中存在仍没有被分散化掉的非系统性风险导致组合总风险大于基准的总风险，所以得出结论：该组合是一个未完全分散化的组合，这个是一级风险管理基础的考点。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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