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来自：FRM > 二级 > FRM二级机考 2023-05-15 21:11

老师请问这题的I 为什么对呢我用return/marginalVAR 我理解的是这个数值越小权重越小那这样的话应该是第二个资产才对吧还有III 错在哪里呢谢谢

嘟嘟加油

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601天前

全部回复(1)

Ben 2023-05-16 10:09

致精进的你:

同学你好，风险预算跟该资产的VAR值直接相关，VAR值越小风险预算越小，所以第一个说法没问题，return/marginalVAR是一个单位损失贡献下的收益，跟风险预算没有直接关联；随着追踪误差的允许值被调低，意味着基金经理只能追踪基准，自身的发挥空间在下降，而第三个说法说的是自由度在增加，所以错误。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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