融跃教育

课程

资讯

APP

了解融跃

来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2023-05-13 18:17

基础班投资组合风险里的第六章课后题 RISK衡量Asset =avtive+policy，所以我认为不管怎么样Asset应该是最大的。请问答案解析中的排序应该是什么原理呢

177****5873

提问

上次登录

877天前

全部回复(1)

Ben 2023-05-15 10:57

致精进的你:

同学你好，由于policy-mix VaR 和active-management VaR是负相关，而且XYZ公司是一家养老基金公司，所以大部分投资品都是低风险投资，也就是主要受系统性风险影响，所以policy-mix VaR占比更大，比如policy-mix VaR 是80，active-management VaR是-20，那么VaR[R(Asset)]就等于60，或者policy-mix VaR 是-80，active-management VaR是20，那么VaR[R(Asset)]就等于-60，总之，VaR[R(Asset)]是小于policy-mix VaR的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

相关课程推荐

快捷入口	关于融跃	融跃产品	融跃服务	联系我们
试听中心	融跃介绍	融跃网校	在线客服	400-963-0708 9:00-21:00(周一到周日)
选课中心	加入融跃	融跃APP	售后服务	商务合作
APP下载	网站地图	融跃题库	购课指南	投诉建议
讲师介绍	融跃招聘	融跃商城	在线咨询	免责声明