来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2023-05-11 12:34
请问这道题的D选项为什么错误？
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ann
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180天前
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Ben 2023-05-11 17:01
致精进的你:
同学你好，D选项前半句说APT模型假设所有投资人都是基于均值方差有效组合，均值方差有效组合就是市场组合，而APT模型当中的解释变量可以没有市场组合，所以错误。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
