来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit10 2023-05-09 10:37
这道题I中讲到实际的loss可能多余30，但是计算组合的VAR时，用的是根号下（VAR1^2+VAR2^2+2*p*VAR1*VAR2）吗？所以最大值就是30，怎么会超过30呢？
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