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来自:FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2023-05-08 23:22
老师 这个第二题,根据我算的3.5,就是说5%概率损失最少3.5或者95%概率损失最大3.5,为啥A不对,而且D说的还是earning
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我想过二级

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907天前

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Ben    2023-05-09 14:35

致精进的你:

同学你好,这道题比较特别,因为它的均值收益是大于关键值乘以标准差的,所以这里的VAR是一个正数,所以不是代表损失,而是代表盈利。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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