融跃教育

来自:FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2023-05-08 17:43
请问这道题里,buy contracts是增加asset,那么卖出contract是减少asset吗?以及是不是这道题里没有对debt的调整手段?
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ann

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180天前

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Ben    2023-05-09 10:40

致精进的你:

同学你好,这道题考察的是对组合净敞口(只不过这里是一边是资产一边是负债,所以净敞口就是资产减去负债也就是净资产)的对冲,第一步先看净敞口是正还是负,如果是正数就要卖出对应的利率期货合约进行对冲,如果是负数,就要买入对应的利率期货合约进行对冲。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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