来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2023-05-08 10:22
为什么“当利率是连续复利的情况下,使用麦考利久期;当利率是离散复利的情况下,用修正久期”
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Ben 2023-05-08 10:59
致精进的你:
同学你好，这边看不到你的题目，麻烦重新上传一次。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-05-08 14:08
statement 4
回答2023-05-08 17:49
同学你好，麦考利久期的单位是年，是一个连续的概念，而修正久期是通过麦考利久期除以（1+y/m)计算出来的，所以适用于离散复利，同时当处于连续复利的情况下，m趋于无穷大，y/m趋近于0，麦考利久期就等于修正久期。
