来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-05-07 11:16
不选a是因为ma不是方差的自回归吗
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Jason 2023-05-07 12:00
致精进的你:
不是，是因为MA和EWMA都不考虑均值回归的情况
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-05-07 14:55
ma是协方差平稳吧，那协方差平稳和均值回归没关系是吗
回答2023-05-07 19:55
MA是移动平均模型，这道题问的是波动率的估计，所谓均值复归是指在模型当中，假设波动率有向着均值移动的趋势
