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ann
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180天前
Jason 2023-05-06 23:29
致精进的你:
无条件分布指的是波动率不随时间变化，所以，波动率随时间变动会导致分布出现肥尾问题（也就是假设和现实不符合），然而条件分布是波动率随时间发生变化，换句话说，正态分布当中的波动率是随时间变化的，不同时刻用不同的波动率，可以生成不同的正态分布，所以这可以解决肥尾问题。通过第一幅图的解析，我想它的表达可能是不够精确，他倾向于表达条件分布可以解释肥尾现象，因为肥尾就是波动率随时间变化，但是我们用了一个常数波动率去拟合实际情况而导致的，这个show up可能对你带来了干扰。最后一幅图的描述精确很多，在无条件分布中，因为分布用的波动率是常数，但实际波动率是动态的，所以会出现肥尾。考试的时候会表述的很精确，肥尾出现在无条件正态分布中，同时，肥尾问题可以通过条件分布解释，但是，条件分布建模比较复杂，所以我们通过观察，波动率要么是高水平，要么是低水平，我们采用机制转换模型解决肥尾问题，用的还是无条件分布，但是对波动率有所细分
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
回答2023-05-07 00:20
如果是show up的话，那么第二句话是错的，这个结论我再补给你
