来自：FRM > 一级 > FRM一级机考 2023-05-05 11:04
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Jason 2023-05-05 16:42
致精进的你:
题目说对波动率上升，有很高且不好的敏感度，意味着Vega是一个很大的负数，且随着时间的流逝，会有很大损失的出现，也就是theta也是一个很大负数。现在要引入一个大的正Vega和正theta。期限越长，Vega越大，且Vega在ATM的时候实现最大值。所以是long long-term option。theta也是在ATM实现最大值，且距离到期越近，theta从数值上越大，所以short short-term option。这题最终答案应该选A，机考给的答案是有问题的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
