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来自:CFA > 2021 Level I > 股权投资 2023-05-04 20:29
为什么overreaction effect和momentum effect违反了the weak form of market efficiency?
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61天前

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融跃CFA答疑师老师    2023-05-05 17:25

致精进的你:

同学您好,momentum effect是指过去涨的股票,未来也会涨。如果从过去价格中发现了投资信息,会快速反映,赚取异常收益,则表示当前价格没有完全应过去信息,违反the weak form of market efficiency。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。