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来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2023-05-02 23:27
老师,根据题目意思均值不都是零吗?而且计算VAR的时候那个23m是啥?
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907天前

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Ben    2023-05-04 11:31

致精进的你:

同学你好,这道题题干有点问题,少了spread 的均值收益率数据,另外计算VAR的时候那个23m应该是2m。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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