来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-05-02 19:37
这里的stressed risk metrics为什么会更加保守啊 如果在stress testing 情况下不应该结果更加极端吗
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嘿嘿
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880天前
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Ben 2023-05-04 10:58
致精进的你:
同学你好，压力风险指标可以估计出压力情境下的损失，从而使得估计出来的损失结果高于没有使用压力风险指标估计出来的损失值，因此就会预留更多的资本金，所以风险管理就会更加保守（即预留更多的资本金），所以选B，因为保守并不意味着反映现实情况，所以A错；因为压力测试的数据比较少，导致其更新比较慢，所以模型输出的结果就比较迟钝，并不能实时反映当下的市场情况，所以D错；另外压力指标更加依赖于组合中的资产类型，高风险资产或者高相关性资产组合的风险更大，而低风险资产或者低相关性资产组合的风险更小，所以如果全部用压力测试的话，其结果对于低风险资产或者低相关性资产组合来说就容易高估其风险，所以并不一定能反映当下的组合收益和风险情况。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
