融跃教育

课程

资讯

APP

没看懂为什么选b呢？

189****9982

提问

254

上次登录

992天前

全部回复(3)

Ben 2023-05-04 09:56

致精进的你:

同学你好，因为B选项当中所说的指数加权平均法算出来的波动率波动最大，比如，第一天的波动率是1，第二天的波动率就是1*0.94=0.94，第三天的波动率就是1*0.94*0.94=0.88，而平均权重法，则是每天的波动率都一样，相比而言，当然是指数加权法波动率的变动更大。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-05-05 09:44

波动率这两种算法PPT上有提到过吗请问？

回答2023-05-05 10:35

同学你好，在估值与风险模型科目中的EWMA模型当中涉及到指数加权平均算法。