来自：CFA > 2022 Level I > Derivatives 2023-04-27 18:04
请问老师这个题为什么不选A直接用上升下降都是50%的概率算期权的价格？而且算风险中性概率公式是什么呀？
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融跃CFA答疑师老师 2023-04-28 11:27
致精进的你:
同学您好，因为衍生品定价是基于无套利理论复制出的无风险组合，组合的收益是无风险收益。无风险收益也表示所有投资者收益都一样，不考虑风险偏好，上涨和下跌都一样，所以用风险中性概率。计算公式：风险中性概率=（1+rf-下跌的幅度）/（上涨的幅度-下跌的幅度）
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真正的才智是刚毅的志向。
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