来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2023-04-24 21:46
这道题解析没看懂 老师可以完全讲一遍吗
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张洪鑫
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946天前
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张洪鑫
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946天前
Jason 2023-04-25 11:59
致精进的你:
100天的回望期，所以如果现在过了10天，那么最早的10天的数据会被排除在窗口期之内。也就是现在这个表里的95天以前的数据，在十天以后，就变成了过去105天的数据，我们选的是从现在开始往回看的100天的数据，那么过去95天对应的这个收益率就不在我们的观测范围当中，同时，近10天的收益率数据会进入到我们的观测值当中。把表格重建一次，然后按损失大小排序，去计算ES就可以了
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
