来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2023-04-22 23:04
老师，请问expected short fall有没有要求正态分布
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Jason 2023-04-23 13:30
致精进的你:
它参照VaR来算，衡量的就是超过VaR损失的均值。他是个均值的概念。所以没有明确的分布要求，他只要求找到VaR，找到超过VaR损失的均值。至少从目前FRM一级的难度上这么理解没问题，实务的操作远比原版书写的复杂
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
