FRM二级市场风险-课程中bootstrap是跟非参数法一起讲解的，为什么这里答案说bootstrap可以跟参数法一起使用呢？以及为什么bootstrap可以解决no textbook formula exist的问题？-融跃教育

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来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-18 00:16

课程中bootstrap是跟非参数法一起讲解的，为什么这里答案说bootstrap可以跟参数法一起使用呢？以及为什么bootstrap可以解决no textbook formula exist的问题？

199****8996

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621天前

全部回复(1)

Ben 2023-04-18 11:26

致精进的你:

同学你好，这道题考察的其实是Filtered historical simulation，在Filtered historical simulation当中，它融合了basic historical simulation and bootstrap historical simulation还有conditional volatility model such as GARCH，本质上是属于半参法，所以可以解决其他非参法解决不了的问题。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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