来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-18 00:09
老师，根据35题的答案，ES是(极端概率*n-1)个尾部数据的均值，那么VaR是否应该是从小到大第(极端概率*n)个的数据的取值？为什么59题的VaR是第(极端概率*n+1)个数据的取值呢？
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