来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-17 23:48
请问选项B为什么错、以及选项C为什么对？
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621天前
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Ben 2023-04-18 10:38
致精进的你:
同学你好，当时间间隔比较短时，normal VAR和lognormal VAR的计算结果非常接近，随着时间间隔的扩大，两种计算方法的计算结果差异变大。本质上还是算术平均和几何算法的差异，所以B错；随着VAR的观察值增加，运用历史模拟法计算出来的VAR值更加精准，更加靠近损失更大的观察值，对应的超过VAR损失的观察值的平均值ES也就会增加。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
