来自：FRM > 二级 > 市场风险 2023-04-17 22:07
题目是“ the accuracy of VaR measure: ”想问下A和B是什么意思、以及为什么错
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621天前
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Ben 2023-04-18 10:26
致精进的你:
同学你好，从有限的信息这样解释：运用历史模拟法计算VAR值时时不需要用到统计量的（即均值和波动率），所以A错；运用不同的方法计算VAR值的结果可能是不同的，所以过程不是确定的，所以B错。这种题目太过简洁，信息有限，建议跳过。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
