融跃教育

课程

资讯

APP

老师，请问蒙特卡洛模拟是通过假设短期和长期的利率预测未来价格变动的路径吗，是不是每个利率阶段又要假设不同的波动率呀，b选项说要用长短期的利率，那为什么c选项老师说是因为年化利率期限太长所以错误呀

158****1600

提问

180

上次登录

203天前

全部回复(1)

Ben 2023-04-17 15:04

致精进的你:

同学你好，蒙特卡洛模拟的基本逻辑就是模拟不同利率情况下的价格路径，同时还要考虑到MBS价格波动率的情况，期限不同，波动率也会发生变化，也就是B选项长期或短期波动率情况；而C选项错在整个MBS生命周期当中都是使用年化利率，它的意思是这个利率是不变的，所以是错误的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。