研究院赵老师 2023-04-17 11:25
致精进的你:
学员您好,老师的分析思路没有问题,但是数据对比确实是错误的,应该是用5月和6月的数据计算,需要注意Case中的这个关键信息S&P GSCI total return swap having monthly resets,这一份互换合约是每月清算一次; on the June settlement date只对5月和6月两个月的价格差进行结算,4-5月的已经在5月份完成结算,现在是6月份的结算,所以仅需考虑5-6月份的差额即可。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。