来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2023-04-15 17:08
不是很理解老师在c选项说的相关性下降为什么回报会增加
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Jason 2023-04-16 00:21
致精进的你:
C选项应该是不涉及相关性的问题的，你给的这个截图，其实就是CML的一个表达。如果允许做空，那么组合就会在CML上向着市场组合的右上方移动，也就是做空无风险资产，做空获取的资金买入更多的市场组合，最终，总体风险上升，总体收益率上升，所以C对于风险和回报的描述是错的，D是对的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
