来自：FRM > 一级 > 估值与风险模型 2023-04-11 08:48
这里这个standard deviation是怎么来的啊请问？
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189****9982
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Ben 2023-04-11 11:06
致精进的你:
同学你好，你说的标准差是题干中的1.1，0.9和0吗，这些都是已知条件。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-04-11 11:59
老师不好意思 我没说清楚 就是这里的total loss的standard deviation是怎么求得呢？
回答2023-04-11 14:10
这里涉及的是三个资产的标准差计算，不过由于其中一个资产的标准差等于0，所以就变成了2个资产组合标准差，该公式是出现在风险管理基础科目现代组合理论当中，具体位置参考图片71页。
追问22023-04-11 15:03
不是的老师 第三个资产的标准差应该也是0.9 因为那个总的标准差里面的出现了三次平方
回答2023-04-11 17:59
计算过程参考图片理解
