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来自：FRM > 二级 > 电脑版 > Unit1 2023-04-05 17:35

先算出VaR value=（12%-1.645*14%）*0.6*500000=33090再算出VaR growth=（16%-1.645*20%）*0.4*500000=33800最后VaR=根号下33090方+33800方-2*0.2*33090*33800=42308.5，这样做为什么不对了呢？

188****6105

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904天前

全部回复(1)

Ben 2023-04-06 11:13

致精进的你:

同学你好，正常情况下，计算组合VaR的方式由两种，一种是先用加权平均法计算组合收益均值，然后计算组合标准差，最后利用VaR计算公式：u-z西格玛计算出组合VAR，这种情景适合资产收益均值不为零的情况；如果组合收益均值为零，则可以先计算单个资产的VAR，再利用组合VAR的公式计算组合VAR，当然也可以用第一种方法；这道题属于第一种单个资产均值不为0情况，所以不能用你说的方法。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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