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来自：CFA > 2021 Level II > 衍生品 2023-04-05 11:01

老师，为什么说long put option on futures是用来hedge interest rate上升的？

Michelle

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95天前

全部回复(1)

融跃CFA答疑师老师 2023-04-07 10:17

致精进的你:

同学您好，建议我们之后如果做官网题，就像这样把答案附上，会更清晰您的疑惑点。这个知识点也是三级的考察重点。 Eurodollar futures的定价是100-annualized forward rate，所以利率上升，future价格下降。Eurodollar future作为标的资产，价格下降（利率上升），应该long put on Eurodollar future。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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