来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-04-04 14:39
第61题
PPT上似乎也没讲full revaluation会对VaR造成什么影响？
查看更多
189****9982
提问
254
上次登录
992天前
查看更多
189****9982
提问
254
上次登录
992天前
Ben 2023-04-05 10:40
致精进的你:
同学你好，delta–normal法包括历史模拟法和蒙卡模拟法，历史模拟法对VAR的影响就是不用估计，你可以理解为就是真实的VAR值，这道题本质上是考察线性估值法delta-normal法相比于真实值是高估还是低估的问题。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
