来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-04-04 14:27
第59题
可是PPT这里把GARCH放在计算VaR的方法里面诶
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Ben 2023-04-05 09:54
致精进的你:
同学你好，GARCH和EWMA等等都是用来计算波动率的，当计算出波动率后再使用参数法（delta-normal法和delta-gamma法）进行计算VAR值，所以说GARCH法是计算VAR方法的前一个步骤，并不是直接计算VAR的方法。这张PPT的标题还是属于计算波动率的内容，只不过它提前把波动率和VAR计算联系在了一起。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
