来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-04-04 14:13
第54题，riskmetric就是EWMA吗？ARCH又是什么呢？
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992天前
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Ben 2023-04-05 09:46
致精进的你:
同学你好，riskmetric采用的就是EWMA模型的思想，可以理解为一样的，其同时考虑了上一期收益率和上一期波动率的影响；而ARCH模型是引入了长期方差变化率的影响，同时考虑了上一期收益率的影响。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-04-05 10:13
请问ARCH在PPT哪里呢？谢谢谢谢
回答2023-04-05 11:04
ARCH模型是一个向GARCH模型过渡性的模型，不要求掌握，重点掌握GARCH模型即可。
