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来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-04-04 14:03
第53题 我看之前的提问回答里面说tracking error VaR可以理解为relative VaR？可是按照这个想法来的话，relative VaR的式子中，也没有使用到delta？而且没有期权的话不是用duration的绝对值成语VaR得到组合的VaR吗？
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189****9982

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992天前

全部回复(3)

Ben    2023-04-05 09:34

致精进的你:

同学你好，这里的delta-normal法（没有期权的情况下）计算公式就是久期*P*Z*σ。并没有delta。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-04-05 09:37

老师你好，请问tracking error VaR是relative VaR吗？可是relative VaR的式子不是delta–normal？

回答2023-04-05 10:32

这道题选项其实是两个问题，第一个问题是使用Absolute VaR 还是Tracking error VaR （即relative VaR），因为题干说的是要追踪标普500指数，所以肯定是Tracking error VaR ，第二个问题是使用什么方法计算VAR，因为组合没有含期权，所以使用参数法的delta-normal法就可以了，理解题眼即可，另外Tracking error 就是一个波动率，代入delta–normal法计算公式即可。

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