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来自:FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 13.大宗商品、外汇和固定收益 2023-04-02 20:57
recovery rate公式好理解,但是还是想要问下在PPT哪里呢?那个hazard rate公式为什么是这样子的啊?PPT上有吗?
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189****9982

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992天前

全部回复(1)

Ben    2023-04-03 15:37

致精进的你:

同学你好,这部分知识点在第四门科目固执于风险模型当中的信用风险有讲,具体位置参考图片,hazard rate=spread / (1 - recovery rate) = spread /LGD,这个公式在二级信用风险会详细讲到,这里了解即可。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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