来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 10.期货 2023-03-28 19:07
请问roll return是什么？PPT上有吗？
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189****9982
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992天前
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Ben 2023-03-29 14:26
致精进的你:
同学你好，roll return是滚仓收益，作为期货的多头，因为对冲的期限要长于期货合约的期限，所以在到期前需要不断的卖出再买入以维持多头头寸，这个过程叫滚仓，如果此时先卖出的价格低于在买入的价格时就会产生亏损，也就是roll return为负数，即亏损，反之亦然。PPT上没有单独列示，但讲课中会提到这个过程。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
