来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 14.在险价值VaR 2023-03-26 11:12
这道题没有说Gamma是正的，为什么能说Delta Normal 的值比Delta Gamma 的大呢？
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Luuu
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253天前
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Luuu
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253天前
Ben 2023-03-27 14:58
致精进的你:
同学你好，这道题题干中说的是两家银行使用不同的方法对不分红的股票期权的VAR进行计算，说明现在两家银行都是期权的多头，而期权的多头的gamma都是正数。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
