来自：FRM > 一级 > 电脑版 > Unit 7.时间序列分析 2023-03-23 21:42
为什么这里的ma是unobservable，ar是observable的？
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189****9982
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Ben 2023-03-24 10:02
致精进的你:
同学你好，因为MA模型的自变量是残差项，而残差项是随机的，不可观察到的，而AR模型的自变量是滞后阶的时间序列数据，所以是观察到的。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
