来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2023-03-16 10:01
后面这个不是大于前面这个了嘛，这个等式应该是不成立的才对，可以讲解一下不存在套利空间的情况吗
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Ben 2023-03-17 09:20
致精进的你:
同学你好，图片中的公式不等号应该都是大于等于，这边反馈下；另外，在考虑了存储成本和租赁率以及便利性收益率之后，当远期合约价格F0,t-S=0时，即通过卖出远期合约和买入现货合约，或者买入远期合约卖出现货的买卖利润等于0时，就不存在套利空间。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12023-03-17 09:38
可以写一下吗
回答2023-03-20 09:14
其实就是当实际远期价格Ft等于理论远期价格Ft [ =S0*e^(rf-laimuda+c)t ], 即考虑了套利成本之后的收益为0就是不再套利的时间点。
