来自：FRM > 一级 > Quantitative Analysis 2023-03-02 20:23
老师，请问这道题是用了什么公式，给的答案（右下角）看不懂…
谢谢
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ann
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181天前
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ann
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181天前
Ben 2023-03-05 09:35
致精进的你:
同学你好，这道题考察的是多项式的协方差公式，从题干背景可知，这道题让计算的就是cov（a,b)，其中A=0.75x+0.2y,B=0.45x+0.65y,X和Y分别代表权益市场收益和债券市场收益，而cov(ax+by,cx+dy)=acV(x)+bdV(y)+(ad+bc)cov(x,y),if x and y are correlated.推导过程参考图片理解
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
