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来自：FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2023-03-02 17:21

不太能被解析说服，老师可以解释一下吗，在上课的时候，老师也没怎么说过非预计损失，所以也不太懂，老师可以补充一下非预计损失的问题吗

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181****1542

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944天前

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Ben 2023-03-03 09:54

致精进的你:

同学你好，UL=VaR-EL,而VaR=u-Z*σ，所以UL跟波动率有关，而组合的波动率跟资产资产的相关系数有关，多个资产的相关系数一般是小于1的，所以相比于只有一个对手方，多个对手方的组合VAR是更小的，也就是所谓的分散化效应，所以其UL更小。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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